История Mazzy Star началась не в вакууме, а на обломках другой группы. Её основатель, Дэвид Робак (David Roback) , был ключевой фигурой
калифорнийской андеграундной сцены 1980-х, известной как «Paisley Underground». Вместе со своим братом Стивеном он играл в психоделической группе Rain Parade, а затем основал проект Opal с бас-гитаристкой Кендрой Смит.
Судьбоносный поворот случился прямо во время гастролей Opal по Британии: Кендра Смит неожиданно покинула коллектив. Робак, оказавшись в сложной ситуации, пригласил к микрофону знакомую девушку из дружественного фолк-дуэта Going Home — Хоуп Сандовал (Hope Sandoval). Это экстренное решение оказалось гениальным. В 1989 году в Санта-Монике дуэт переименовал Opal в Mazzy Star, и музыкальный мир обрёл своё уникальное звучание.